Una miglioria del codice precedente, con una funzione che restituisce una matrice come risultato.

Che idiota! Ma era proprio necessario creare una matrice e poi una procedura che la compili?
Molto più intelligente creare una funzione che dia come risultato una matrice di date prendendo sempre come parametri il mese e l'anno.
Eccola:

Module Funzioni
    Function giorniDelMese(ByVal mese As Integer, ByVal anno As Integer) As Date()
        Dim data As Date = CDate("01/" & mese & "/" & anno)
        Dim dataStart As Date = data
        Dim contatore As Integer = 0
        Dim matrice As Date()
        Do
            ReDim Preserve matrice(contatore)
            matrice(contatore) = data
            data = data.AddDays(1)
            If data.Month <> dataStart.Month Then Exit Do
            contatore += 1
        Loop
        Return matrice
    End Function
End Module

...e chiamarla dal form iniziale in questo modo:

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        For n = 0 To giorniDelMese(8, 2012).Length - 1
            Debug.Print(giorniDelMese(8, 2012)(n))
        Next
    End Sub

...ottenendo il medesimo risultato:

01/08/2012
02/08/2012
03/08/2012
04/08/2012
05/08/2012
06/08/2012
07/08/2012
08/08/2012
09/08/2012
10/08/2012
11/08/2012
12/08/2012
13/08/2012
14/08/2012
15/08/2012
16/08/2012
17/08/2012
18/08/2012
19/08/2012
20/08/2012
21/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
24/08/2012
25/08/2012
26/08/2012
27/08/2012
28/08/2012
29/08/2012
30/08/2012
31/08/2012

Perfetto!